Aceasta lucrare se bazeaza in primul rand pe studiile realizate in cadrul tezei de doctorat elaborara in perioada 2007-2014.
Sistemul propune, de asemenea, o ajustare a strategiei DCA prin prisma LSI, optimizata pe baza zonelor de echilibru dinamic date de componenta cererii reflexive de pe pietele financiare, elemente inovative pe care le-am descoperit si testat in aproape 30 de ani de expertiza in domeniu..
Concluzionand, am generat o rezultanta identificata prin hazardul empatic, care ofera o perspectiva diferita, si anume - too strong to fail, pe baza unui portofoliu organizat in 5 clustere, avand fiecare un obiectiv clar definit, indiferent de activele care il constituie.
In plus, am extras din spectrul asimetriilor informationale care genereaza volatilitate pe pietele financiare, impactul hazardului moral intr-o lume globalizata.
Pe scurt, am considerat abordarea duala a conceptului hazard, care poate imbraca ambele fatete - negativa/pozitiva, si am transpus corelatia risc versus expunere, in functii aplicate pe piata financiara.
De asemenea, aceasta are la baza preocuparea mea continua de a identifica noi corelatii macroeconomice multidisciplinare care sa aduca o plusvaloare atat activitatii de tranzactionare pe pietele financiare, cat si procesului de investitii.
Aceasta lucrare se bazeaza in primul rand pe studiile realizate in cadrul tezei de doctorat elaborara in perioada 2007-2014
